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刘明康：中国银行业要在实质上实施新资本协议日期：2008-3-13 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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刘明康在讲话中指出，自2007年2月份《中国银行业实施新资本协议指导意见》发布以来，新资本协议项目组做了大量工作，起草了《商业银行内部评级体系监管指引》等6个监管指引，对第二支柱、第三支柱以及流动性风险、银行账户利率风险等问题进行了前期研究，取得了阶段性成果。大型银行积极落实《指导意见》，都成立了项目领导小组和项目实施机构，编制了新资本协议实施规划，内部评级体系开发建设取得了明显进展，工行、建行、交行的公司业务内部评级体系已开始在授信政策、授信审批、贷款风险报告和监控等方面发挥作用。 他指出，相对于1988年的资本协议，新资本协议有很大进步，第一支柱要求商业银行对信用风险、市场风险、操作风险、资产证券化风险暴露计提资本；第二支柱将资本覆盖范围进一步扩展到信贷集中风险、流动性风险等其它重要风险。但是，新资本协议作为“清偿力”监管标准，也不是包治百病的灵丹妙药。我国银行业要从实质上实施新资本协议，而不是形式上套用新资本协议。 刘明康要求商业银行在实施准备过程中，应认真做好以下几个方面的工作： 一是要夯实数据基础。新资本协议对数据依赖性很强，这些数据不仅指财务数据，而且包括定性数据。历史数据清洗和整合是内部评级体系开发建设的关键环节，各大型银行要与各资产管理公司加强合作，加强对不良贷款历史数据的跟踪、整理和加工，建立完整的数据库。 要通过新资本协议的实施，统一全行数据定义，明确数据标准，建立广覆盖、长跨度、高质量、运行高效和管理规范的数据管理体系。只有具备强大的数据基础，风险计量模型才不会成为“空中楼阁”。 二是要推进内部评级体系的应用。目前大型银行的内部评级体系开发已经取得阶段性成果，应抓紧制定相应的管理制度和操作流程，实现IT化，尽快上线运行，扩大成果应用范围。今年我国实行从紧的货币信贷政策，内部评级体系开发增强了大型银行识别、计量和监测信贷风险的能力，为控制信贷规模、调整信贷结构提供了科学的依据。对评级较低的行业和借款人的贷款应坚决压缩；对评级结果显示风险中等的，要坚持有保有压、区别对待；对评级较高的，可适当增加投放。 三是要关注亲经济周期效应问题。第一支柱下的资本要求一定程度上具有亲周期特点。亲周期效应可以通过三个渠道缓解：一是对PD/LGD等风险参数估计采取所谓的跨经济周期评级法，使用长期历史数据；二是在第二支柱框架下监管当局在经济上升时期要求商业银行多提资本，以备经济衰退时期弥补损失；三是通过建立动态准备金制度，以熨平资本水平的波动。 四是要积极开展压力测试。要在第一支柱框架下，对PD/LGD等风险参数进行压力测试，保证风险量化的审慎性；要在第二支柱框架下，要求商业银行针对总体资本充足水平进行压力测试，确保资本能覆盖所面临的各类主要风险。通过近几年的新资本协议实施准备工作，大型银行已经积累了一些数据，并开发风险计量模型，使得压力测试的基础更加扎实。今后，大型银行要根据银监会去年底发布的《压力测试指引》，区别风险种类进行不同频率的压力测试，把压力测试作为日常风险管理的重要手段。 五是要重视流动性风险和其他新型风险。当全球都在讨论流动性过剩的时候，美国次贷危机却导致了"流动性反转"，由此引发的全球金融市场动荡越演越烈，受到国际银行业的广泛关注。随着从紧货币政策的深入实施，我国银行业流动性风险可能将进一步显现，各家银行必须予以高度重视、未雨绸缪、早做准备。 刘明康强调，今年是新资本协议实施准备的关键之年。新资本协议项目组应加快监管规制的进程，基本建立起支撑新资本协议实施的一整套监管规章；组织开展定量影响测算，全面把握新资本协议实施对国内银行资本充足水平和银行体系竞争公平性的影响；加大监督检查力度，推动商业银行全面落实实施规划，确保取得重大进展。大型银行是实施新资本协议的主体，要进一步加强领导，行长要亲自上一线，切实加大资源投入，稳步推进实施规划的落实。 王兆星在会议结束时指出，新资本协议实施准备工作已进入攻坚阶段，各商业银行和监管部门应把新资本协议实施准备工作放在突出、优先的位置，并加强领导和资源配置；同时要抓好目标、进程和质量三方面控制，确保新资本协议实施按计划、按步骤稳步推进。在实施过程中，应注意三个"对接"：一是把新资本协议实施规划与各行业务发展战略、风险管理体系建设对接起来；二是把实施新资本协议准备过程与各行日常风险管理对接起来；三是把实施新资本协议的配套监管规章与风险监管制度建设、日常监管行为对接起来。 | ||
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